第1章 &nbsp导论/1
 &nbsp1.1 &nbsp投资组合及其管理/1
 &nbsp1.2 &nbsp投资组合管理的基本步骤/2
 &nbsp1.3 &nbsp投资组合管理的要求/6
第2章 &nbsp经典投资组合理论与分析/8
 &nbsp2.1 &nbsp经典投资组合理论/8
 &nbsp2.2 &nbsp经典投资组合分析/13
 &nbsp2.3 &nbsp资产组合的可行域与有效边界/20
 &nbsp2.4 &nbsp最优资产组合/34
 &nbsp2.5 &nbspMV模型的扩展/49
第3章 &nbsp投资组合变量的计算与简化/59
 &nbsp3.1 &nbsp组合方差—协方差矩阵的计算/60
 &nbsp3.2 &nbsp波动率与相关性的计算/61
 &nbsp3.3 &nbsp资产收益结构的单因素分析/80
 &nbsp3.4 &nbsp单因素资产组合决策模型/87
 &nbsp3.5 &nbsp不变相关模型/95
 &nbsp3.6 &nbsp多因素模型/98
第4章 &nbsp现代投资组合管理理论/102
 &nbsp4.1 &nbsp基于VaR的投资组合理论/102
 &nbsp4.2 &nbsp动态证券组合投资管理模型/117
 &nbsp4.3 &nbsp行为投资组合理论/126
第5章 &nbsp资产定价模型/143
 &nbsp5.1 &nbsp有效市场假说/143
 &nbsp5.2 &nbsp经典资本资产定价模型/147
 &nbsp5.3 &nbsp资本资产定价模型的修正/158
 &nbsp5.4 &nbsp条件CAPM模型/166
 &nbsp5.5 &nbsp跨期资本资产定价模型/169
 &nbsp5.6 &nbsp消费资本资产定价模型/174
 &nbsp5.7 &nbsp套利定价模型/177
 &nbsp5.8 &nbsp行为资产定价理论/181
第6章 &nbsp资产配置/196
 &nbsp6.1 &nbsp资产配置概述/196
 &nbsp6.2 &nbsp资产配置方法/201
 &nbsp6.3 &nbsp资产配置策略/205
 &nbsp6.4 &nbsp基于投资者行为的资产配置研究/216
第7章 &nbsp投资风格与策略/220
 &nbsp7.1 &nbsp投资风格概览/220
 &nbsp7.2 &nbsp股票组合投资风格与策略/241
 &nbsp7.3 &nbsp债券组合投资风格与策略/245
第8章 &nbsp信贷资产组合管理/255
 &nbsp8.1 &nbsp信贷资产组合管理机制/255
 &nbsp8.2 &nbsp信贷资产组合信用风险度量框架/257
 &nbsp8.3 &nbsp信贷资产组合风险度量要素/264
 &nbsp8.4 &nbsp信贷资产组合管理模型/278
 &nbsp8.5 &nbsp信贷资产组合管理技术/312
第9章 &nbsp衍生品套期保值组合管理/318
 &nbsp9.1 &nbsp买空/卖空策略在投资组合管理中的应用/318
 &nbsp9.2 &nbsp金融期货在组合投资管理中的应用/322
 &nbsp9.3 &nbsp股指期货套期保值/326
 &nbsp9.4 &nbsp外汇期货套期保值交易策略/330
 &nbsp9.5 &nbsp利用利率期货合约进行套期保值/336
 &nbsp8.6 &nbsp期权结合传统资产/344
 &nbsp9.7 &nbsp互换在投资组合管理中的应用/350
第10章 &nbsp投资组合保险/351
 &nbsp10.1 &nbsp投资组合保险概述/351
 &nbsp10.2 &nbsp静态投资组合保险/352
 &nbsp10.3 &nbsp动态投资组合保险/360
 &nbsp10.4 &nbspVaR转移的投资组合保险/369
 &nbsp10.5 &nbsp投资组合保险方法的比较/372
 &nbsp10.6 &nbsp投资组合调整法则/374
第11章 &nbsp风险预算与资本管理/378
 &nbsp11.1 &nbsp风险预算管理概述/378
 &nbsp11.2 &nbsp风险预算管理的流程/380
 &nbsp11.3 &nbsp基于多因素模型的风险预算/385
 &nbsp11.4 &nbsp基于二次规划的风险预算/387
 &nbsp11.5 &nbsp投资经理结构与投资经理选择/395
 &nbsp11.6 &nbsp价值创造与经济资本管理/398
 &nbsp11.7 &nbsp资本度量与配置/406
第12章 &nbsp投资组合管理绩效评价/422
 &nbsp12.1 &nbsp投资组合管理绩效评价概述/422
 &nbsp12.2 &nbsp投资组合收益率的计算/426
 &nbsp12.3 &nbsp投资组合收益率的比较/427
 &nbsp12.4 &nbsp风险调整绩效评价/430
 &nbsp12.5 &nbsp资产配置能力评价/441
 &nbsp12.6 &nbsp时机把握能力评价/443
 &nbsp12.7 &nbsp绩效持续性/447